المتوسطات القائمة على المتوسط المتحرك للتباين المتكامل

المقدرون القائمون على المتوسط ​​المتحرك للفروق المتكاملة نقوم بفحص مرشحات المتوسط ​​المتحرك لتقدير التباين المتكامل (إيف) لسعر الأصول المالية في إطار تتلوث فيه بيانات الأسعار عالية التردد مع ضوضاء المجهرية في السوق. وتبين لنا أن مجموع المربعات المتبقية مربعة يجب أن تحجيم لتمكين مقدر مناسب لل إيف. ويظهر أن المقدر المقيس يكون متسقا، وكفؤا من الدرجة الأولى، وموزعا غاوسيا حول التباين المتكامل في إطار الافتراضات التقييدية. وفي ظل افتراضات أكثر قابلية للتنبؤ، مثل التقلب المتغير بمرور الوقت، يتم تحديد نموذج ما. وهذا يحفز دراسة محاكاة واسعة من مزايا المقدر القائم على ما تحت سوء التضحية. على وجه التحديد، ونحن نعتبر التقلبات غير مستقرة جنبا إلى جنب مع أخطاء التقريب وأشكال مختلفة من الاعتماد بين الضوضاء وعوائد فعالة. نحن قياس مقياس المقدر القائم على ما إلى عينة فرعية وتحقق مقدر النواة وتجد أن مقدر القائم على ما أداء جيدا على الرغم من سوء التسمم. إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة. وبما أن الوصول إلى هذه الوثيقة مقيد، فقد ترغب في البحث عن إصدار مختلف ضمن البحث ذي الصلة (أدناه) أو البحث عن نسخة مختلفة منه. المادة المقدمة من تايلور فرانسيس المجلات في مجلة الاقتصاد القياسي استعراضات. المتوسط ​​القائم على مقدرين من التباين المتكامل بيتر راينهارد هانسن جامعة نورث كارولينا (ونك) في تشابل هيل - قسم الاقتصاد جامعة آرهوس - كريتس جيريمي H. جامعة كبيرة من أكسفورد - قسم الاقتصاد أسغر لوندي جامعة آرهوس - كلية الاقتصاد والإدارة كريتس إكونوميتريك ريفيوس، فول. 27، رقم 1-3، ص. 79-111، 2008 الخلاصة: نقوم بدراسة مرشحات المتوسط ​​المتحرك (ما) لتقدير التباين المتكامل (إيف) لسعر الأصول المالية في إطار تتلوث فيه بيانات الأسعار عالية التردد ضجيج السوق المجهرية. وتبين لنا أن مجموع المربعات المتبقية مربعة يجب أن تحجيم لتمكين مقدر مناسب لل إيف. ويظهر أن المقدر المقيس يكون متسقا، وكفؤا من الدرجة الأولى، وموزعا غاوسيا حول التباين المتكامل في إطار الافتراضات التقييدية. وفي ظل افتراضات أكثر قابلية للتنبؤ، مثل التقلب المتغير بمرور الوقت، يتم تحديد نموذج ما. وهذا يحفز دراسة محاكاة واسعة من مزايا المقدر القائم على ما تحت سوء التضحية. على وجه التحديد، ونحن نعتبر التقلبات غير مستقرة جنبا إلى جنب مع أخطاء التقريب وأشكال مختلفة من الاعتماد بين الضوضاء وعوائد فعالة. نحن قياس مقياس المقدر القائم على ما إلى عينة فرعية وتحقق مقدر النواة وتجد أن مقدر القائم على ما أداء جيدا على الرغم من سوء التسمم. الكلمات المفتاحية: تصحيح التحيز، البيانات عالية التردد، التباين المتكامل، المتوسط ​​المتحرك، التباين المحقق، التقلبات المحققة جيل التصنيف: C10، C22، C80 تاريخ النشر: 5 أغسطس 2008 الاقتباس المقترح هانسن، بيتر راينهارد و لارج، جيريمي H. أند لوند ، أسغر، مقدرون متحركون على أساس التباين المتكامل (5 أغسطس 2008). إكونوميتريك ريفيوس، فول. 27-1، No. 1-3، ب. 79-111، 2008. أفايلابل أت سسرن: ssrnabstract1204262 معلومات الاتصال بيتر راينهارد هانسن (جهة الاتصال) جامعة نورث كارولينا (ونك) في تشابل هيل - قسم الاقتصاد (البريد الإلكتروني) تشابل هيل، نك 27599 الولايات المتحدة الأمريكية جامعة آرهوس - كريتس (إمايل) المقدرون القائمون على المتوسط ​​المتحرك للتباين المتكامل مختصر: ندرس مرشحات المتوسط ​​المتحرك لتقدير التباين المتكامل (إيف) لسعر الأصول المالية في إطار حيث التردد العالي بيانات الأسعار ملوثة ضجيج المجهرية السوق. وتبين لنا أن مجموع المربعات المتبقية مربعة يجب أن تحجيم لتمكين مقدر مناسب لل إيف. ويظهر أن المقدر المقيس يكون متسقا، وكفؤا من الدرجة الأولى، وموزعا غاوسيا حول التباين المتكامل في إطار الافتراضات التقييدية. وفي ظل افتراضات أكثر قابلية للتنبؤ، مثل التقلب المتغير بمرور الوقت، يتم تحديد نموذج ما. وهذا يحفز دراسة محاكاة واسعة من مزايا المقدر القائم على ما تحت سوء التضحية. على وجه التحديد، ونحن نعتبر التقلبات غير مستقرة جنبا إلى جنب مع أخطاء التقريب وأشكال مختلفة من الاعتماد بين الضوضاء وعوائد فعالة. نحن قياس مقياس المقدر القائم على ما إلى عينة فرعية وتحقق مقدر النواة وتجد أن مقدر القائم على ما أداء جيدا على الرغم من سوء التسمم. الأعمال ذات الصلة: هذا البند قد تكون متاحة في مكان آخر في إكونبابيرس: البحث عن العناصر التي تحمل نفس العنوان. إكسبورت ريفيرانس: بيبتكس ريس (إندنوت، بروسيت، ريفمان) هتملتكست إكونوميتريك ريفيوس يقوم حاليا بتحريرها د. إيسي ماسومي هذا الموقع جزء من ريبيك وجميع البيانات المعروضة هنا هي جزء من مجموعة بيانات ريبيك. هل عملك مفقود من ريبيك هنا هو كيفية المساهمة. أسئلة أو مشاكل تحقق من الأسئلة الشائعة إكونبابيرس أو إرسال البريد إلى.